「行かないで ください」 means "Please do not go" or "Please don't go." This is a polite way to ask someone *not* to do something. You form it by taking the ない-form of a verb (e.g., 行く -> 行かない) and adding で ください. It's used to forbid or discourage an action politely.

「〜ないで ください」は、丁寧(ていねい)な否定(ひてい)の依頼(いらい)です。「行かないで ください」は「行かないでください」という意味(いみ)です。